EVIEWS 5.1 Portable +GRETL +Libro Modelos Econométrico EVIE

En este post encontraras para bajar:

1.- EVIEWS 5.1. Portable. (Paquete de cálculo econométrico).
2.- GRETL 1.8. (Potente paquete de cálculo econométrico en español)
3.- Libro: MODELOS ECONOMÉTRICOS CON EVIEWS. (En español)

1.- EVIEWS 5.1. Portable..


http://rapidshare.com/files/182958800/EV_5.1_Portable.rar

Como prometí, ahora dejo la versión Portable del EVIEWS 5.1. Por cierto que Portable significa que no necesita ninguna instalación. Yo lo uso desde mi Flash Memory o Pendrive. Esta versión no caduca nunca, es totalmente funcional e incluye su archivo de ayuda accesible desde el mismo programa. Solo pesa 20 megas.
Eviews es un software diseñado para el análisis estadístico y econométrico de todo tipo de datos, especialmente datos de series temporales. Este software es esencial para quienes estudiamos y/o ejercen las profesiones de economía, ingeniería comercial, adm de empresas, etc.

¿Para que sirve el EViews?
EViews entre muchas otras realiza lo siguiente en el tratamiento de datos:
- Análisis descriptivo y gráfico de datos.
- Estadísticos descriptivos e histogramas de frecuencia.
- Covarianzas, correlaciones y correlaciones cruzadas.
- Funciones de autocorrelación simple y parcial.
- Gráfico de líneas, de barras, diagrama de dispersión, gráficos de doble escala, gráficos de series normalizadas, etc.
Estimación de modelos estadísticos:
- Estimación por Mínimos Cuadrados Ordinarios (regresión simple y múltiple).
- Estimación por mínimos cuadrados corregidos de autocorrelación y de dos etapas.
- Estimación por Mínimos Cuadrados No Lineales.
- Estimación de modelos de elección binaria: Logit y Probit.
- Estimación y previsión de modelos ARCH y GARCH.
- Contraste de hipótesis, Test de Wald, Test de Chow. Contraste de significación.
- Análisis de Series Temporales. – Previsión basada en regresión. Etc. y etc.

2.- GRETL versión 1.8.5. (Paquete de cálculo econométrico).

(Versión de octubre 2009 para MS Windows en español)
GRETL es un potente paquete de cálculo econométrico, que incluye una biblioteca compartida, un programa cliente de línea de instrucciones y un interfaz gráfico para el usuario (GUI) en español. Este software es Gratuito y de Libre Distribución. Es un fuerte competidor del Eviews, pues Gretl está en constante desarrollo y es usado y respaldado por varias universidades de diferentes países, por eso tiene versiones en inglés, español, francés, italiano, alemán, polaco, portugués y vasco.
Gretl ofrece un interfaz intuitivo para el usuario; es muy fácil de instalar y de usar para realizar análisis econométrico. El paquete está muy ligado a los manuales de Econometría de Ramu Ramanathan, Jefrey Woolridge y James Stock y Mark Watson lo cual permite ofrecer muchos archivos de datos para ejercicios prácticos así como ficheros con lotes de instrucciones (scripts). Estos son fácilmente accesibles y vienen acompañados de muchos comentarios.
Gretl ofrece una completa gama de estimadores de mínimos cuadrados, incluyendo mínimos cuadrados en dos etapas y mínimos cuadrados no lineales. También ofrece varios estimadores de máxima verosimilitud específicos (por ejemplo, logit, probit, tobit) y desde la versión 1.5.0, un estimador de máxima verosimilitud general. El programa es capaz de estimar sistemas de ecuaciones simultáneas, GARCH, ARMA, VAR y modelos de corrección de error vectoriales, corrección de estacionalidad X-12-ARIMA, corrección de estacionalidad, detección de outliers, interpolación de valores ausentes, modelos ARIMA TRAMO/SEATS, etc. etc.
Tamaño del archivo: 19 megas.
http://rapidshare.com/files/311709291/GRETL_Paquete_Econometrico.rar


Las imágenes muestran algunas de las capacidades del GRETL y corresponden al ejemplo 3.2 (Gasto alimenticio en India) página 87 del libro Econometría de Damodar Gujarati, cuarta edición y como se puede ver los resultados son exactamente iguales a los que se muestran en el libro. En ingles el libro se titula Basic Econometrics.

En el archivo comprimido también podrán encontrar todos los datos (tablas) de los ejercicios y ejemplos usados en varios libros de econometría muy conocidos, incluyendo ECONOMETRÍA de Damodar Gujarati para todas sus ediciones (instalar el archivo "gujarati_data.exe". El ejemplo mostrado en las imágenes se lo hizo usando la tabla "Table_2.8".

El archivo comprimido alojado en el Rapidshare contiene:
1.- gretl-1.8.5.exe
Es el instalador del paquete econométrico GRETL, en español.
2.- GRETL 1.1.5 Guía en Español.pdf es la Guía de manejo del GRETL.
3.- x12a_install.exe
X-12-ARIMA (corrección de estacionalidad, modelos ARIMA)
4.- ts_install.exe
TRAMO/SEATS (corrección de estacionalidad, detección de outliers,
interpolación de valores ausentes, modelos ARIMA)
5.- wooldridge_data.exe
Conjuntos de datos del libro de Wooldridge, Introductory Econometrics.
6.- gujarati_data.exe
Conjuntos de datos del libro de Gujarati, Basic Econometrics. En español
el libro se titula Econometría.
7.- stock_watson.exe
Conjuntos de datos + guiones del libro de Stock and Watson, Introduction
to Econometrics.
8.- ETM_data.exe
Conjuntos de datos del libro de Davidson y MacKinnon, Econometric Theory
and Methods.
Nota: Entra
Aquí para descargarte la versión más reciente del GRETL. Totalmente Gratis pues este software es de distribución libre.

3.- Libro: MODELOS ECONOMÉTRICOS CON EVIEWS (En español)..

http://rapidshare.com/files/225276912/Libro_Modelos_Econometricos_con_EV.rar
De Antonio Pulido & Julián Perez. Es uno de los mejores libros para la
Elaboración y análisis de Modelos Econométricos usando EVIEWS.
Este libro explica de manera didáctica y gráfica el uso del EViews para la
elaboración de todo tipo de Modelos Econométricos. Se lo hizo para el EViews versión 3 y 4, pero también sirve para el EViews 5, pues el EViews 5 usa los
mismos menues de las versiones 3 y 4 pero aumentando muchas nuevas opciones.

Enseña desde como iniciar el Eviews, abrir un archivo, etc. Hasta programar
usando EViews. Consta de los siguientes capítulos:
1.INICIO Y CREACIÓN DE UN ESPACIO DE TRABAJO.
Comenzando a trabajar, Acceso a ficheros de trabajo, creación,tratamiento
básico de un objeto tipo SERIE, El objeto de Grupo, Almacenamiento e
intercambio de Workfiles y objetos.
2.TRATAMIENTO PREVIO DE DATOS.
Cambio de frecuencia en series de datos, agregación de datos. Aumento de
frecuencia, desagregación de datos, tratamiento de matrices. Transformacio-
nes básicas de series, generación de nuevas series. Caracterización de
series. Estadísticos básicos y correlograma. Tratamiento y descomposición
de series, filtro de Hodrick y Prescott y ajuste institucional.
3.ESTIMACIÓN Y SOLUCION DE MODELOS.
Estimación y solución de modelos uniecuacionales. El objeto Ecuación. Esti-
mación básica de modelos multiecuacionales. Objeto Modelo y objeto sistema. Predicción y simulación con modelos multiecuacionales.
4.VALIDACIÓN Y CONTRASTACIÓN DE MODELOS.
Contrastes estadísticos de significatividad del modelo. Medidas sobre los
errores. Análisis predicción realización análisis de puntos de cambio de
tendencia. Comparación de modelos.
5.CONTRASTE DE HIPÓTESIS ESTRUCTURALES.
Especificación errónea. Asignación errónea de exogeneidad y test de
causalidad. Cambio estructural. Regresores estocásticos, Estimación por
Mínimos cuadrados bietápicos. Multicolinealidad.
6.CONTRATES DE HIPÓTESIS SOBRE LA PERTURBACIÓN ALEATORIA.
No normalidad. Autocorrelación. Contrastación de raíces unitarias.
7.MODELOS BASADOS EN LA DINÁMICA DE LA PERTURBACIÓN ALEATORIA.
Modelos estocásticos de series temporales tipo ARIMA. Modelos de vectores
autorregresivos VAR. Modelos de vectores autorregresivos con relaciones de
cointegración VEC.
8.TRATAMIENTO DEL RIESGO Y LA VOLATILIDAD,
Tratamiento de la varianza en modelos uniecuacionales. Heteroscedasticidad
Modelos ARCH. Tratamiento de la varianza en modelos multiecuacionales.
Métodos de información Completa.
9.NOCIONES SOBRE PROGRAMACIÓN.

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